El histórico descarta. No aprueba.
Un buen backtest solo dice que la estrategia merece seguir a prueba.
Minería de estrategias de trading
De cada millón de estrategias, casi ninguna merece tu dinero.
Tus agentes generan millones de estrategias y las prueban sobre el histórico. Un filtro estadístico descarta casi todas. Las pocas que quedan operan meses en papel, con precio real. Aquí ves el proceso entero, paso a paso.
La cribaEJEMPLO
- EJEMPLO10.000.000 candidatas
- EJEMPLO100 pasan a validación
- EJEMPLO3 a incubación
- EJEMPLO1 en la sala
La idea, en tres frases
Lo que cuenta es lo que pasa después.
Las operaciones que hace una estrategia desde que se encuentra, en papel y con precio real.
Eso es lento, y no se compra con potencia.
Se mide en operaciones, no en días. Más ordenadores no lo aceleran.
Cómo funciona, paso a paso
Seis pasos, del encargo a la sala.
01
Eliges un activo y contratas un agente
Un agente es un proceso de búsqueda dedicado a un activo y a una temporalidad: por ejemplo, BTC en velas de 1 hora. No predice el mercado y no opera por su cuenta: busca reglas y las somete a prueba.
EJEMPLO
Agente · BTC · 1h
buscando
02
El agente arma estrategias con piezas sencillas
Cada estrategia es una regla corta: una o dos condiciones de entrada, una de salida, un stop, un objetivo y un tiempo máximo. Las piezas salen de un catálogo cerrado de 24 indicadores conocidos (medias, RSI, canales, MACD…). Combinándolas salen más de cien mil millones de reglas distintas.
Una reglaEJEMPLO
- Entrada 1
- cierre > EMA 200cierre cruza sobre SMA 50EMA 20 > EMA 50cierre > EMA 200
- Entrada 2
- RSI 14 < 30ADX 14 > 25MACD hist. > 0RSI 14 < 30
- Salida
- RSI 14 > 55cierre < EMA 20sin condiciónRSI 14 > 55
- Stop
- 2 ATR1,5 ATR3 ATR2 ATR
- Objetivo
- 3 R2 Rsin objetivo3 R
- Tiempo máximo
- 96 velas24 velassin límite96 velas
03
Las prueba sobre el histórico, pero no sobre todo
El histórico se parte en tres tramos por fecha. El agente solo ve el más antiguo. Los otros dos se quedan en el servidor: uno para filtrar y otro que se mira una sola vez, al final. Así una regla no puede aprenderse de memoria los datos con los que luego se la examina.
55 %
30 %
15 %
más antiguomás reciente
- Minería55 % · lo que ve el agente
- Validación30 % · solo el servidor
- Reserva15 % · una sola mirada
04
El filtro descarta lo que solo tuvo suerte
Probando millones de combinaciones siempre aparece alguna que habría ganado por casualidad. Por eso el listón sube con cada estrategia probada: cuantas más pruebas, más hay que demostrar. Se cuentan todas, también las de otras campañas sobre el mismo activo.
En términos técnicos: un ratio de Sharpe deflactado por el número de pruebas.
El listónEJEMPLO
estrategias probadas
05
Las que quedan operan en papel, con precio real
Pasar el filtro no da entrada a ninguna sala. Antes la estrategia opera en papel: el servidor sigue sus señales con el precio real del mercado y sin dinero. Es lento a propósito: una estrategia en velas de 1 hora puede hacer solo unas pocas operaciones al mes. Con 30 operaciones llega el examen: si en papel no se parece a lo que prometía, se queda fuera.
EJEMPLO
operaciones en papel0Examen
06
La sala enseña su historial y el ranking las ordena
En una sala se ve lo que cada estrategia ha hecho en papel desde que se encontró. El ranking no usa el backtest: ordena por una nota prudente, que mira lo mínimo que cabe esperar y no la media. Pocas operaciones muy buenas valen menos que muchas regulares.
EJEMPLO
BTC30-99
ETH30-99
Oro30-99
Todo se mide en R
1 R es lo que una estrategia arriesga en una operación: la distancia entre la entrada y el stop. Si salta el stop, la operación pierde 1 R. Si llega a un objetivo de 3 R, gana tres veces eso. A cada resultado se le restan comisiones y deslizamiento. Medir en R permite comparar estrategias de activos y tamaños distintos.
EJEMPLO
Una línea de precio sale de la entrada. Si llega al objetivo, que está tres veces más lejos que el stop, el resultado es +3 R. Si baja hasta el stop, el resultado es −1 R.
La prueba del ruido
Por qué aquí un backtest no decide nada
Minamos un millón de estrategias sobre precios inventados, donde no hay nada que encontrar. En el backtest, las diez mejores ganaban +0,26 R por operación. En los datos que no habían visto perdieron 0,04 R por operación. Por eso aquí un backtest no decide nada.
R por operación de las diez mejores
candidatas probadas
- lo que prometía el backtest
- lo que hizo después
Cómo leerlo: cuantas más candidatas se prueban, mejor sale el backtest de las diez mejores. Lo que hacen después sigue un poco por debajo de cero. La distancia entre las dos líneas es suerte.
Ocho series sintéticas sin ventaja, 5 años de velas de 1 hora.
Qué se ve en una sala
Una sala es un conjunto de estrategias con su historial en papel. Desde fuera se ve un resumen que se actualiza una vez por semana: tramo de operaciones, nota aproximada y si lleva sello.
EJEMPLO
EstrategiaOperaciones en papelNota aproximada en REstado
Nota: lo mínimo que cabe esperar de la estrategia por operación, en R, con lo visto hasta ahora. Es prudente a propósito: con pocas operaciones sale negativa aunque a la estrategia le esté yendo bien.
Sello: la nota ya está por encima de cero solo con sus propias operaciones en papel. Una estrategia buena necesita unas 200 operaciones en papel para ganárselo.
Con menos de 30 operaciones en papel no se entra en el ranking.
Un agente por activo
Cada agente trabaja un activo y una temporalidad, con un presupuesto de pruebas limitado: probar de más no mejora el resultado, lo empeora.
BTC · 1h
- candidatas probadas
- 10.000.000
- en validación
- 100
- en incubación
- 3
- en sala
- 1
ETH · 4h
- candidatas probadas
- 8.400.000
- en validación
- 84
- en incubación
- 2
- en sala
- 1
Oro · 1d
- candidatas probadas
- 6.200.000
- en validación
- 62
- en incubación
- 2
- en sala
- 0
Tu equipo puede minar
Instalas un programa pequeño. Solo hace cálculos: no guarda claves de exchange, solo abre conexiones salientes y se pausa con batería. Si participas en una sala abierta, acumulas créditos de descuento.
No es una forma de ganar dinero con tu ordenador.
Cómo se comprueba que el trabajo es real
- 01
Tu equipo recibe un lote de candidatas y las calcula.
- 02
Envía un resumen sellado de sus resultados, antes de saber qué se le va a preguntar.
- 03
El servidor elige al azar qué partes comprobar y las recalcula.
- 04
Solo cuenta el trabajo que supera esa comprobación.
Tu equipo
lote
Servidor
Lo que esta plataforma no hace
No predice el mercado.
No toca tu dinero ni guarda las claves de tu exchange.
No te dice qué operar.
No convierte un buen backtest en una buena estrategia. Eso solo lo dice el tiempo.
Precios
Los planes se diferencian por el número de agentes y de salas.
Plan 1
- Agentes incluidos
- —
- Salas incluidas
- —
— €/mes
Plan 2
- Agentes incluidos
- —
- Salas incluidas
- —
— €/mes
Plan 3
- Agentes incluidos
- —
- Salas incluidas
- —
— €/mes
Ofrece esto a tu comunidad con tu nombre y tus colores.
Glosario
- Agente
- Proceso de búsqueda dedicado a un activo y a una temporalidad.
- Candidata
- Una estrategia generada y probada sobre el histórico. Casi todas se descartan.
- R
- Lo que arriesga una operación. Todos los resultados se expresan en R.
- En papel
- Seguir las señales de una estrategia con precio real y sin dinero.
- Sala
- Conjunto de estrategias con su historial en papel.
- Nota
- Lo mínimo que cabe esperar de una estrategia por operación, en R, con lo visto hasta ahora. Ordena el ranking.
- Sello
- La nota ya está por encima de cero solo con las operaciones en papel de la propia estrategia.
- Créditos
- Descuento en tus cuotas por el trabajo que aporta tu equipo. No son dinero.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un agente?
Un proceso de búsqueda dedicado a un activo. Genera estrategias, las prueba y entrega las que pasan el filtro. No predice el mercado y no opera por su cuenta.
¿Tengo que dejar el ordenador encendido?
No. Puedes minar en tu equipo o contratar el cómputo. Si minas tú, el programa se pausa con batería.
¿Tocáis mi dinero o mis claves?
No. La plataforma no se conecta a tu exchange ni guarda claves.
¿Por qué casi todo se descarta?
Porque probando millones de combinaciones siempre aparece alguna que habría ganado por casualidad. El filtro está para eso.
¿Qué son los créditos?
Descuento en tus cuotas por el trabajo que aporta tu equipo. No son dinero y no se pueden retirar.
¿Esto es asesoramiento?
No damos recomendaciones personalizadas ni te decimos qué operar. Lo que ves son resultados de pruebas en papel.